下载数据

在开始策略回测之前，必须保证数据库内有充足的历史数据。故vnpy提供了历史数据一键下载的功能。下载数据功能主要是基于RQData的get_price()函数实现的。

get_price(
    order_book_ids, start_date='2013-01-04', end_date='2014-01-04',
    frequency='1d', fields=None, adjust_type='pre', skip_suspended =False,
    market='cn'
)

在使用前要保证RQData初始化完毕，然后填写以下4个字段信息：

• 本地代码：格式为合约品种+交易所，如IF88.CFFEX、rb88.SHFE；然后在底层通过RqdataClient的to_rq_symbol()函数转换成符合RQData格式，对应RQData中get_price()函数的order_book_ids字段。
• K线周期：可以填1m、60m、1d，对应get_price()函数的frequency字段。
• 开始日期：格式为yy/mm/dd，如2017/4/21，对应get_price()函数的start_date字段。（点击窗口右侧箭头按钮可改变日期大小）
• 结束日期：格式为yy/mm/dd，如2019/4/22，对应get_price()函数的end_date字段。（点击窗口右侧箭头按钮可改变日期大小）填写完字段信息后，点击下方“下载数据”按钮启动下载程序，下载成功如图所示。